ఒక బ్యాంక్ విఫలమైతే అది ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా ధారాళమైన షాక్ తరంగాలను పంపుతుంది. రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులు షాక్ తరంగాలు నిరోధించడానికి ఉపయోగించే సాధనాల్లో ఒకటి. బ్యాంకులు రుణగ్రహీతలు అప్రమత్తం లేదా పెట్టుబడులు పుష్పించే ప్రమాదంను కవర్ చేయడానికి కనీసం మూలధన పెట్టుబడిని ఉంచాలి. బ్యాంకు బ్యాంకు యొక్క ఆస్తులను మూల్యాంకనం చేయడం, ప్రమాదానికి అనుగుణంగా వివిధ రకాలైన "బరువు", అప్పుడు పెట్టుబడి ఎంత నష్టాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది అని లెక్కించండి.
బరువు నష్టం
బ్యాంక్ ఆస్తులు ఖజానా నగదు కంటే ఎక్కువ. రుణాలు మరియు పెట్టుబడులు ఆస్తులు, కానీ అవి నగదు వలె సురక్షితంగా లేవు. రుణగ్రహీత డిఫాల్ట్గా వచ్చే ప్రమాదంతో బ్యాంక్ ప్రతి రుణం వస్తుంది. చాలా పెట్టుబడులు పెట్టుబడి కోల్పోయే ప్రమాదం వస్తాయి. వేర్వేరు బ్యాంకు ఆస్తులు వేర్వేరు స్థాయిల్లో ప్రమాదం కలిగి ఉంటాయి: టి-బిల్లుల్లో పెట్టుబడులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, అధిక దిగుబడి జంక్ బంధాలు చాలా తక్కువ సురక్షితమైనవి. మైక్రోసాఫ్ట్కు డబ్బును రుణమాపడం ప్రారంభంలో పోరాడుతున్న కన్నా రుణదాత కంటే సురక్షితం. రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా సురక్షితం చేయబడిన రుణం తక్కువగా ఉండటం వలన దానికి అనువుగా ఉండదు.
ప్రమాదాన్ని లెక్కించడానికి, బ్యాంకు వేర్వేరు గ్రూపులుగా వేర్వేరు గ్రూపులుగా వేరు చేస్తుంది. బ్యాంకు అప్పుడు ప్రతి సమూహం అన్ని ఆస్తులు అదే ప్రమాదం-బరువు సూత్రం వర్తిస్తుంది.
ఎంత రిస్క్
రిస్క్ వెయిటింగ్ నియమాలు స్విట్జర్లాండ్లోని బేసెల్లో ఉన్న ప్రపంచ బ్యాంకింగ్ పైవిచారణకర్తలచే ఏర్పాటు చేయబడతాయి. 2018 నాటికి, రిస్క్-వెయిటింగ్ నియమాలు బసేల్ III అని పిలవబడే ఒక ప్రపంచవ్యాప్త ఆర్ధిక ఒప్పందంచే అమర్చబడినాయి, అయితే ముందుగా బాసెల్ II కొన్ని ప్రమాదం-బరువును కలిగి ఉంది. బాసెల్ III గణనీయంగా పటిష్టమైన ఉంది.
బాసెల్ నిబంధనల ప్రకారం, బ్యాంకులు తమ రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులలో 7 శాతానికి సమానం కావాలి. రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులు $ 500 మిలియన్లకు సమానమైనట్లయితే, బ్యాంకుకు రాజధానిలో 35 మిలియన్ డాలర్లు అవసరమవుతుంది. సంభావ్య నష్టాలు ఏవైనా రియాలిటీ అవుతాయో ఆ మొత్తాన్ని బ్యాంకు యొక్క ఎక్స్పోజర్ని కవర్ చేయాలి.
AA- రేటెడ్ ప్రభుత్వ బాండ్ల వంటి కొన్ని పెట్టుబడులు సున్నా ప్రమాదానికి వస్తాయి. బ్యాంకు సంభావ్య రుణాల గురించి ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. AA- రేట్పై ఉన్న కార్పొరేట్ రుణాలు 20 శాతం వద్ద ఉంటాయి. బాసెల్ రిస్క్ క్లాస్ను గుర్తించడం కోసం క్రెడిట్ రిస్కును అగ్ర ప్రాధాన్యతగా పరిగణిస్తుంది. తదుపరి కార్యాచరణ ప్రమాదం వస్తుంది. ఇది అంతర్గత మోసం, నిర్లక్ష్యం లేదా లోపం వంటి నష్టాలను కలిగి ఉంటుంది. మార్కెట్ రిస్క్ అనేది మూడవది, చాలా తక్కువ ముఖ్యమైన అంశం.
రిస్క్-వెయిటింగ్ బ్లూస్
రిస్క్-వెయిటింగ్ అనేది ఒక బ్యాంక్ అధికంగా ఉందో లేదో అంచనా వేయడానికి ఒక నిష్పాక్షిక ఫార్ములాను అందించాలి. ఆచరణలో, దాదాపు ఒకే విధమైన ఆస్తి వర్గాలతో ఉన్న రెండు బ్యాంకులు భిన్నమైన ప్రమాద భారంతో రావచ్చు. ఒక బ్యాంక్ యొక్క సంఖ్య-క్రంచర్లు ఆస్తులను చూసి ఇతర బ్యాంక్ కంటే డిఫాల్ట్ ప్రమాదాన్ని చాలా తక్కువగా పేర్కొంటున్నాయి. అది తక్కువ రిస్క్-వెయిటింగ్ను సమర్థిస్తుంది, ఇది బ్యాంకు కలిగి ఉన్న మూలధనం మొత్తాన్ని తగ్గిస్తుంది. వారి మూలధన అవసరాలను తగ్గించటానికి బ్యాంకులు గణనలతో టింకర్ చేయగల అనేక మార్గాల్లో ఇది ఒకటి.
